什么是好的量化交易策略?

瑞升投资   2022-06-27 本文章11阅读

量化,通俗而言,就是用数学模型的理性计算去代替人脑的感性选择,通过用数学语言执行模型中的交易规则来决定交易的品种、数量、方向和时机。而一个好的量化交易策略并非等同于深度学习、AI等高深词汇,只要它与当前的市场、资产情况和时代背景相匹配,以最小化的成本能够很好盈利的同时控制了风险,它就是一个好的量化交易策略。

目前,我们衡量一个量化交易策略优劣的参考指标主要有以下几个:

1、 年化收益率:该策略每一年的收益率,计算公式为“年化收益率=(投资内收益/本金)×(365/投资天数)×100%”。该值是衡量策略的收益指标,该值越大,则表示策略的收益能力越高。

2、 最大回撤:在选定周期内任一历史时点往后推,策略的价值达到最低时的收益率回撤幅度的最大值,衡量了量化交易策略可能出现的最大的亏损值,一般该值不会超过20%。

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3、 夏普比率:同时考虑了策略的收益和风险,它的计算公式为“夏普比率=(投资组合预期收益率-无风险利率)/投资组合的收益标准差”。若夏普比率小于0,则说明该策略的平均收益为负;若夏普比率小于1则说明该策略的风险大于收益。对于一个好的策略而言,夏普比率越大越好。

4、胜率:该策略的成功率,它的计算公式为“盈利的所有次数/总的交易次数×100%”,对于一个好的策略而言,胜率越高越好,但同时也要结合盈亏比具体分析

5、盈亏比:该策略交易时,盈利和亏损金额之比,从定义来看,在盈亏比1:1的条件下,投资者胜率越高,获得的收益越大。但若是每次亏损的金额远大于盈利的金额,那么胜率再高也毫无用处。

以上参考指标只是评价一个量化交易策略优劣的硬性指标,在具体应用时,还需要我们结合投资目标和市场行情来判断。总而言之,只有达到我们的投资目标,适用市场行情的策略才是一个好的量化交易策略。

参考:

知乎

CSDN博客


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